LÍ THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH

Decision theory

🠊 Giải Nobel: ALLAIS, 1988 – ARROW, 1972 – MCFADDEN, 2000 – NASH, 1994 – SAMUELSON, 1970 – SELTEN, 1994 – SIMON, 1978 – VICKREY, 1996

R. Duncan Luce (1925-2012)

Howard Raiffa (1924-2016)

Thuật ngữ lí thuyết ra quyết định được Luce và Raiffa sử dụng lần đầu tiên trong tác phẩm Games and Decision (1957) của họ. Lí thuyết ra quyết định là một tập những mô hình kinh tế có mục đích công thức hoá hành vi lựa chọn của một tác nhân kinh tế giữa nhiều hành động có thể trong một bối cảnh không chắc chắn. Lí thuyết này kéo theo khái niệm quan hệ sở thích về những hành động, định đề về tính duy lí nhất quán, một dạng của tính duy lí thực chất đối lập với tính duy lí thủ tục (Simon, 1986) và việc tìm kiếm thường xuyên sự phù hợp với thực tế. Trong hầu hết những thiết kế của lí thuyết này, lí thuyết liên quan đến một tác nhân kinh tế cá thể, nhưng có một số mô hình nhằm vào những quyết định của nhóm (Raiffa, 1968; Marschack & Radner, 1972; Munier & Shakun, 1988). Mặt khác, người ta có thói quen phân biệt những lí thuyết chuẩn tắc tương ứng với một hiểu biết tư biện độc lập với những ứng dụng, những lí thuyết chỉ dẫn và những lí thuyết mô tả. Tuy nhiên nếu khía cạnh chỉ dẫn của lí thuyết ra quyết định ít gây nhầm lẫn, trong nghĩa là khía cạnh này tương ứng với những mô hình có tính hoạt động hỗ trợ việc ra quyết định cho phép thông báo và giải quyết những vấn đề lựa chọn trong thực tiễn thì các khía cạnh chuẩn tắc và mô tả là đan lồng nhau. Đó là vì lí thuyết ra quyết định, như mọi lí thuyết kinh tế hiện đại, có thể được cải tiến không ngừng (Moessinger, 1996) và tiến triển bằng việc lần lượt thiết kế những hệ thống tiên đề được những thử nghiệm thường nghiệm gợi ý và kiểm định. Như Luce và Raiffa nhấn mạnh, lí thuyết lợi ích kì vọng là hòn đá tảng của lí thuyết ra quyết định…

▶ ALBRECHT M. & WEBER M, “Preference for gradual resolution of uncertainty”, Theory and Decision, 1997, 43(2, p. 167-185. – ALLAIS M., “Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l’école américaine”, Econometrica, 1953, 21, p. 503-546; “The general thery of random choices in relation to the invariant cardinal utility function and the specific probability function, the (U, q) model: a general overview”, trong MUNIER B., chủ biên, Risk, Decision and Rationality, Dordrecht/Boston, D. Reidel, 1988, p. 231-289. – CHATEAUNEUF A. & COHEN M., “Risk seeking with diminishing marginal utility in a non-expected utility model”, Journal of Risk and Uncertainty, 1994, 9, p. 77-91. – CHOQUET G., “Theory of capacities”, Annales de l’Institut Fourier, Grenoble, 1954, 5, p. 131-295. – DEBREU G., “Topological methods in cardinal utility theory”, trong ARROW K. J., KARLIN S. & SUPPES P. chủ biên, Mathematical Methods in the Social Sciences, Standford, University Press, 1960, p. 16-26. – DREZE J. H., “Axiomatic theory of choice, cardinal utility and subjective probabilities: review”, trong DREZE J. H., chủ biên, Allocations under Uncertainty: Equilibrium and Optimality, London, Macmillan, 1974. – DYER J. S. & SARIN R. K., “Relative risk aversion”, Management Science, 1982, 28(8), p. 875-886. – EECKHOUDT L. & GOLLIER C., Les risques financiers: évaluation, gestion, partage, Ediscience International, 1992. – EECKHOUDT L., MEYER J. & ORMSTON M. B., “Interactions between the demand for insurance and insurable assets”, Journal of Risk and Uncertainty, 1997, 14, p. 25-39. – EINHORN H. & HOGARTH R., “Decision making under ambiguity”, trong HOGARTH R. & REDER M., chủ biên, Rational Choice: The Constrast between Economics and Psychology, Chicago, University Press, 1986, p. 41-66. – ELLSBERG D., “Risk, ambiguity, and the Savage axioms”, Quarterly Journal of Economics, 1961, 75, p. 643-669. – EPSTEIN L. G. & LE BRETON M., “Dynamically consistent beliefs must be bayesian”, Journal of Economic Theory, 1993, 61 (1), p. 1-22. – EPSTEIN L. G. & ZIN S. E., “Subsstitution, risk aversion and the temporal behavior of consumptions and asset returns: a theoretical framework”, Econometrica, 1989, 57, p. 937-970. – FELLNER W., “Slanted subjective probabilities and randomization: reply to H. Raiffa and K, Brewer”, Quarterly Journal of Economics, 1963, 77, p. 676-690. – FERRICELLI A.-M., Théorie statistique de la décision, Paris, Economica, 1978; “Les choix en univers incertain: utilité révisée, utilité adaptative, utilité modifiée”, Revue d’économie politique, 1995, 105(1), p. 133-156. – FISCHER G. W., “Utility models for multiple objective decisions: do they accurately represent human preferences ?”, Decision Science, 1979, 10(3), p. 451-479. – FISHBURN P. C., “SSB utility theory and decision making under uncertainty”, Mathematical Social Science, 1984, 8, p. 235-285. - FISHBURN P. & EDWARDS W., “Discount-neutral utility models for denumerable time streams”, Theory and Decision, 1997, 43(2), p. 167-185. – GERARD-VARET L. A., “Réflexions  autour des développements récents de la théorie de la décíion en incertitude”, Université Aix- Marseille 2, 1992 (mimeo GREMAQ). – GILBOA I., “Expected utility with uely subjective nonadditive probabilities”, Journal of Mathematical Economics, 1987, 16, p. 65-88. – HANDA J., “Risk, probabilities and a new theory of cardinal utility”, Journal of Political Economy, 1977, 85, p. 97-122. – HERNSTEIN I. N. & MILNOR J., “An axiomatic approach to measurable utility”, Econometrica, 1953, 21, p. 291-297. – KAHNEMAN D. & TVERSY A., “Prospect theory: an analysis of decision under risk”, Econometrica, 1979, 47, p. 263-291. – KARNI E. & SCHMEIDLER D., “Utility theory with uncertainty”, Handbook of Mathematical Economics, trong HILDENBRAND W. & SONNENCHEIN H. chủ biên, 1991, vol. 4, p. 1765-1831. – KEENY R. L. & RAIFFA H., Decision with Multiple Objectives: Preference and Value Tradeoffs, New York, Cambridge University Press, 1993 (in lần đầu 1976). – KRANTZ D. H., LUCE R. D., SUPPES P. & TVERSKY A., Foundations of measurement, New York, Academic Press, 1, 1971. – KREPS D. M. & PORTEU E. L., “Temporal resolution of uncertainty and dynamic choice theory”, Econometrica, 1978, 46, p. 185-200; “Temporal Von Neumann-Morgenstern and induced preferences”, Journal of Economic Theory, 1979, 20(1), p. 81-109. – LOOMES G. & SUGDEN R., “Regret theory: a theory of rational choice under uncertainty”, Economic Journal, 1982, 92(368), p. 805-824; “Disappointment consistency in choice under uncertainty”, Review of Economics, 1986, LIII (2, 173), p. 271-282; “Some implications of a more general form of regret theory”, Journal of Economic Theory, 1987, 41(2), p. 270-287. – LUCE R. D., “Coalescing, event commutativity, and theories of utility”, Journal of Risk and Uncertainty, 1998, 16, p. 87-114. – LUCE R. D & FISHBURN P. C., “Rank and sign-dependent linear utility models for finite first-order gambles”, Journal of Risk and Uncertainty, 1991, 4, p. 29-59; “A note on deriving rank-dependent utility using additive joint receipts”, Journal of Risk and Uncertainty, 1995, 11, p. 5-16. – LUCE R. D & RAIFFA H., Games and Decisions: Introduction and Critical Survey, New York, Wiley, 1957. – MACHINA M. J., “Expected utility” analysis without the independent axiom”, Econometrica, 1982, 50, p. 277-323; “Generalized expected utility analysis and the nature of observed violation of the independence axiom”, trong STIGUM B. & WENSTOP F., chủ biên, Foundations of Utility and Risk Theory with Applications, Dordretch/Boston, D. Reidel, 1983, p. 263-293; “Dynamic consistency and non-expected utility models of choice under uncertainty”, Journal of Economic Literature, 1989, 27, p. 1622-1688. – MARSCHACK J., “Rational behavior, uncertain prospects, and méảuable utility”, Econometrica, 1950, 18, p. 111-141. – MARSCHACK J.& RADNER R., Economic Theory of Teams, New Haven/London, Yale University Press, 1972. – MOESSINGER P., Irrationalité individuelle et ordre social, Genève/Paris, Librairie Droz, 1996. – MUNIER B., “Entre  rationalités instrumentale et cognitive: contribution de la dernière décennie à la modélisation du risque”, Revue d’économie politique, 1955, 1, p. 5-70. – MUNIER B. R. & SHAKUN M. F., Compromise negotiation and Group Decision, D. Reidel Publ. Co., 1988. – QUIGGIN J., “A theory of anticipated utility”, Journal of Economic Behavior and Organization, 1982, 3, p. 323-343. – NEUMANN J. VON & MORGENSTERN O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, Princeton University Press, in lần thứ hai, 1947. – RAIFFA H., “Risk, ambiguity and the Savage axioms. Comment”, Quarterly Journal of Economics, 1961, 75, p.690-694; Decision Analysis, Addison Wesley, 1968 (bản dịch tiếng Pháp, Analyse de la décision: introduction aux choix en avenir incertain, Paris, Dunod, 1973). - SAMUELSON P. A., “Probability, utility and the independence axiom”, Econometrica, 1952, 20, p. 670-678. – SARIN R. K. & WAKKER P., “Revealed likelihood and Knightian uncertainty”, Journal of Risk and Uncertainty, 1998, 16, p. 223-250. – SAVAGE L. J., The Foundations of Statistics, New York, Wiley, 1954 (ấn bản sửa chữa và mở rộng, New York, Dover Publi., 1972). – SCHMEIDLER D., “Subjective probability and expected utility without additivity”, Econometrica, 1989, 57, p. 571-587. – SELDEN L., “A new representation of preferences over “certain uncertain” consumption pairs: the “ordinal certainty equivalent” hypothesis”, Econometrica, 1978, 46, p. 1045-1600. – SHACKLE G., Expectations in Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 1949; Decision, Order and Time in Human Affairs, Cambridge, Cambridge University Press, 1961. – SHAFFER G., A Mathematical Theory of Evidence, Princeton, Princeton University Press, 1976. – SIMON H., “Rationality in psychology and economics”, trong HOGARTH R. & REDER M., chủ biên, Rational Choice: The Contrast between Economics and Psychology, Chicago, Chicago University Press, 1986, p. S209-S224. – TVERSKY A. & KAHNEMAN D., “Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty”, Journal of Risk and Uncertainty, 1992, 5, p. 297-323. – TVERSKY A. & WAKKER P., “Risk attitudes and decision weights”, Econometrica, 1995, 63, p. 1255-1280. – WAKKER P., “Separating marginal utility and probabilistic risk aversion”, Theory and Decision, 1994, 36, p. 1-44. – WAKKER P., EREV I. & WEBER E., “Comonotonic independence: the critical test between classical and rank-dependent utility theory”, Journal of Risk and Uncertainty, 1994, 9, p. 195-230. – WAKKER P. & TVERSKY A., “An axiomatization of cumulative prospect theory”, Journal of Risk and Uncertainty, 1993, 7, p. 147-176. – WILLINGER M., “La rénovation des fondements de l’utilité et du risque”, Revue économique, 1990, 1, p. 5-48. – Wu G. & GONZALES R., “Common consequence conditions in decision making under risk”, Journal of Risk and Uncertainty, 1998, 16, p. 115-139. – YAARI M. E., The dual theory of choice unde risk”, Econometrica, 1987, 55, p. 95-116. – ZADEH L., “Possibility theory and its application to information analysis”, Théories de l’information, Colloque internationaux du CNRS, 1977, p. 173-182.

Anne-Marie Fericelli

Giáo sư ưu tú đại học Paris-Assas (Paris 2)

Nguyễn Đôn Phước dịch

🠊 Bayes (lí thuyết); Câu lạc bộ (lí thuyết); Duy lí hạn chế (tính); Duy lí tân cổ điển (tính); Dự kiến; Kinh tế học thực nghiệm; Lí thuyết trò chơi; Lợi ích; Nghịch lí Allais; Sở thích; Rủi ro.

Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques, Claude Jessua, Christian Labrousse và Daniel Vitry (đồng chủ biên), PUF, Paris, 2001.