ROBINSON, MAUPERTUIS VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ MỚI
Bernard Guerrien
 |
| Bernard Guerrien (1943-) |
Tóm tắt: Kinh tế học vĩ mô “mới” với tác nhân tiêu biểu nằm ở cội nguồn của vô số mô hình, các mô hình này có những kết luận khác nhau và không phải lúc nào cũng tương thích với nhau. Tuy nhiên, các mô hình này có một điểm chung: “lời giải” của chúng là kết quả của việc tối đa hoá một hàm mục tiêu. Điều này khiến ta liên tưởng đến nguyên lí Maupertuis trong vật lí học, ở đây vai trò của “Đấng tối cao” mà Maupertuis gán cho việc tối đa hoá do “tác nhân tiêu biểu” bí mật đảm nhận.
Hiện nay có một cuộc tranh luận rất gay gắt giữa các nhà kinh tế thuộc trào lưu thống trị về hướng mà kinh tế học vĩ mô phải đi, tiếp sau thất bại hiển nhiên của các mô hình của nó khi đã hoàn toàn không thấy trước cuộc khủng hoảng khởi động năm 2008. Những người bảo vệ tự do kinh doanh được giải phóng khỏi mọi ràng buộc – mà nổi tiếng nhất là các “giải Nobel” Robert Lucas, Edward Prescott và Eugene Fama – từng thành công khi chiếm được một vị trí hàn lâm hàng đầu đã buộc phải vội vã thoái lui. Không còn có thể bảo vệ những mô hình đặt cơ sở trên ý cho rằng các thị trường phân bổ nguồn lực mọi lúc và trong mọi tình huống một cách hiệu quả, các tác nhân dự báo đúng đắn (“một cách duy lí”) các diễn tiến trong tương lai. Quả thật là các đối thủ của họ, có tư tưởng “can thiệp” hơn – mà Paul Krugman, một “giải Nobel” khác, là một nhân vật nổi bật – có một cách nhìn đối lập, ít mộng tưởng hơn về thực tế. Họ đưa ra luận điểm gọi là “keynesian” nhằm lôi kéo sự chú ý đến những điều “không hoàn hảo” và “ma sát” giải thích một số rối loạn trong hoạt động của các thị trường. Tuy nhiên họ không đoạn tuyệt với điều thiết yếu: diễn tiến của các nền kinh tế, như được quan sát, có thể được kiến giải là kết quả của lựa chọn (tối ưu) của một “tác nhân tiêu biểu” bị những ràng buộc có tính kĩ thuật và thể chế cũng như những cú “sốc” bên ngoài ít nhiều đều đặn chi phối.
 |
| Eugene Fama (1939-) |
 |
| Edward C. Prescott (1940-) |
Lúc khởi đầu, kinh tế học vĩ mô mới – mà các nhà kinh tế “tự do” lẫn “can thiệp” trong nội bộ trào lưu thống trị (tân cổ điển) đều viện dẫn – đề xuất lập lại trật tự trong kinh tế học hiện có, bị họ trách là được hợp thành từ những mô hình rời rạc bằng cách chồng lên nhau những đẳng thức kế toán và những quan hệ hành vi có cương vị lí thuyết không rõ ràng – thường không chặt chẽ. Do đó, để tránh những sai lầm này, cần phải bắt đầu lại từ số không, và quy về với những điều “cơ bản”: các tác nhân kinh tế và hành vi tối đa hoá của họ. Một cách logic – hay chặt chẽ – điều này có nghĩa là quay trở về với lí thuyết cân bằng chung, mà đó chính là chủ đề. Điều này đã không xảy ra, các nhà kinh tế vĩ mô từng biết rằng lí thuyết này bị bế tắc (định lí Sonnenschein). Như vậy, viện cớ là nghiên cứu kinh tế học vĩ mô – thao tác với những đại lượng tổng gộp – họ chọn những mô hình chỉ có một tác nhân duy nhất tối đa đa hoá, điều này cho phép họ nói là mô hình có những “cơ sở kinh tế vi mô”, và khi lạm dụng thuật ngữ, thành “cân bằng chung”.
 |
| Pierre L. Maupertuis (1698-1759) |
Họ đã dần dần làm “phong phú” (hay phức tạp ...) câu chuyện cũ xưa về Robinson Crusoe, bằng cách thêm vào nhiều gia vị đến độ khó nhận, gần như không thể nhận ra nó vì bị chìm lấp dưới một đống phương trình. Tuy nhiên luôn vẫn có một chỉ báo không bao giờ sai để biết là câu chuyện vẫn còn đó: tất cả các mô hình được đề xuất vẫn giữ ý tưởng ban đầu, và có tính tạo lập, cho rằng “lời giải” của mô hình là kết quả của việc tối đa hoá một hàm mục tiêu. Điểm này làm ta liên tưởng tới “nguyên lí tác dụng tối thiểu” trong vật lí học được gán cho Maupertuis, người thấy ẩn sau nguyên lí này là “Đấng tối cao”. Với các nhà kinh tế, phải chăng tác nhân tiêu biểu giữ vai trò của vị này?
Độc lập với những gì ta có thể nghĩ về “nguyên lí” kì lạ này, ta buộc phải nhận xét là cuối cùng kinh tế học vĩ mô mới cũng rơi vào sai lầm mà nó đã trách kinh tế học vĩ mô cũ vì nó đã sản sinh ra vô số mô hình khác nhau với những kết quả một phần, hay hoàn toàn, mâu thuẫn nhau – mạnh ai nấy chọn mô hình nào mình thích hay tuỳ theo điều gì mình tìm cách chứng minh.
Thế mà mọi sự đã khởi đầu tốt, với anh chàng Robinson ngày xưa ...
Robinson và những “cơ sở vi mô của kinh tế học vĩ mô”
Vào thời của ông, Marx đã từng chế giễu khuynh hướng của một số nhà kinh tế ưu tiên cho hình ảnh Robinson Crusoe, buộc phải xoay xở một mình trên hoang đảo. Không có quan hệ xã hội lẫn đấu tranh để chia nhau sản phẩm: điều quan trọng duy nhất là sở thích của Robinson mà chàng có để sống còn và, nếu có thể, có được một cuộc sống dễ chịu nhất. Những vấn đề duy nhất đặt ra cho chàng – và cho người làm mô hình – có tính kĩ thuật: quản lí tốt nhất các nguồn lực của mình, bắt đầu bằng thời gian chàng có, nhằm thu được sự thoả mãn tối đa. Điều này được thể hiện về mặt toán học bằng việc tối đa hoá một hàm (lợi ích) mà các biến chịu những ràng buộc kĩ thuật. Do đó, đây là một vấn đề của người kĩ sư, chứ không phải của nhà kinh tế – vì nhà kinh tế quan tâm trước hết đến những trao đổi, giá cả và phân phối sản phẩm.
 |
| Hal Ronald Varian (1947-) |
Những nhà kinh tế viện đến hình ảnh Robinson – những nhà kinh tế tân cổ điển – nêm một hương vị “kinh tế” còn thiếu cho vấn đề của Robinson. Họ gắn giá cả vào việc giải bài toán của Robinson, các giá này được giải thích bằng sự phân thân Robinson thành một “Robinson-hộ gia đình” mua sản phẩm và bán thời gian lao động và một “Robinson-nhà sản xuất” mua thời gian lao động này và bán những sản phẩm mình sản xuất cho bản thân. Trong cuốn sách giáo khoa về kinh tế học vi mô của ông, Hal Varian nói đến, không phải là không khôi hài, một “Robinson Crusoe phân liệt tâm thần”.
Giá của các sản phẩm và lương được gắn kết như vậy với Robinson được gọi là những “giá cân bằng” vì, do cách chúng được xây dựng, là sao cho những “cung” của Robinson bằng với những “cầu” của chàng ở những giá này. Hơn nữa, như nhánh hoa trên chiếc bánh, do lựa chọn của Robinson tối đa hoá sự thoả mãn của chàng nên việc phân bổ các nguồn lực, kết quả của sự lựa chọn này, tất nhiên là “tối ưu” hay “hiệu quả”. Cuối cùng, do “các giá cân bằng” cũng giống với các giá mà người xướng giá của mô hình cạnh tranh hoàn hảo đề nghị, với một Robinson có hành vi “nhận giá” nên người ta có thể tự cho phép nói đến nền “kinh tế cạnh tranh” – mà không màng đến việc là thông lệ gắn kết cạnh tranh với “một số lớn” tác nhân[1].
Miễn là phân biệt các sản phẩm tuỳ theo ngày tháng xuất hiện của chúng, ta có thể làm hiện lên trong thế giới của chàng Robinson Crusoe phân liệt tâm thần những lãi suất – được tính từ những giá (tương đối) giữa các sản phẩm hiện nay và trong tương lai –, trong lúc việc phân chia sản xuất giữa tiêu dùng và đầu tư cho phép đưa vào chủ đề tư bản (sản phẩm dùng cho việc sản xuất những sản phẩm khác). Đủ để củng cố cho ý tưởng cho rằng ta đứng trước một ma-két của một nền kinh tế thị trường – tất nhiên là đơn giản, nhưng ngày càng được phản ảnh tốt hơn bằng cách thêm vào những nét lúc đầu còn bị coi nhẹ. Một ý tưởng tất nhiên là điên rồ, vì chúng ta vẫn ở trong thế giới của Robinson.
Tuy nhiên, chính ý tưởng này lại nằm ở trung tâm của các mô hình của kinh tế học vĩ mô mới, thường được viết tắt là DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium).
DSGE: những câu chuyện Robinson tinh vi
Điểm xuất phát của các mô hình DSGE đều giống nhau: tối đa hoá một hàm lợi ích liên thời gian – lợi ích mà việc tiêu dùng sản phẩm, kể cả sản phẩm “nhàn rỗi”, mang lại được trong suốt cuộc đời của một tác nhân. Do đó tác nhân này phải lựa chọn giữa tiêu dùng hiện nay và tiêu dùng trong tương lai (sản phẩm của những đầu tư của tác nhân), cũng như giữa lao động và nhàn rỗi (hiện nay và trong tương lai). Trong trường hợp đơn giản nhất, sản xuất do một “doanh nghiệp” đảm nhận và tác nhân (độc nhất) cung cấp lao động và “tư bản” (sản phẩm không tiêu dùng) và chiếm hữu sản phẩm. Tính đến tương lai đòi hỏi phải tính đến nhiều biến hơn là trong mô hình Robinson sơ đẳng “tức thì” – thật ra là một số vô tận biến nếu ta giả định, như điều thường được làm, rằng Robinson là bất tử (biết trước ngày chết của Robinson đặt ra nhiều vấn đề đáng gờm ...). Xem một phân tích chi tiết hơn với các tài liệu tham khảo tại đây.
Trên phương diện hình thức, ta đứng trước một bài toán được các kĩ sư gọi là bài toán điều khiển tối ưu: xác định quỹ đạo (ở đây là những tiêu dùng và nhàn rỗi) cho phép làm cho một hàm mục tiêu là tối đa (hay tối thiểu). Ví dụ, quỹ đạo cho phép đi lên mặt trăng (hay sao Hoả) khi sử dụng nhiên liệu ít nhất có thể – bằng cách tận dụng “hiệu ứng chiếc ná” của sự quay của quả đất và sức hút của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác.
Giải bài toán “phi tuyến” này là một vấn đề không đơn giản. Trong thực tế, lời giải chỉ có thể là xấp xỉ, ngay cả trong những trường hợp đơn giản vừa được nêu. Ta sẽ không mất thì giờ nhiều trên điểm này – và chỉ nêu lên vì nó đòi hỏi nhiều thao tác toán học nặng nề để có thể tạo cảm tưởng (sai lầm) là ta đang xử lí nghiêm túc việc cụ thể.
Lúc ban đầu câu chuyện đơn giản của chàng Robinson liên thời gian đã được các mô hình DSGE đầu tiên sử dụng (lúc bấy giờ được gọi là RCB cho Real Business Cycle) nhằm giải thích (hay mô phỏng) một số “sự kiện cách điệu hoá”. Tập trung độc nhất vào “nền kinh tế thực” (sản xuất, tiêu dùng, v.v.) – chủ yếu bị những cú “sốc” có tính kĩ thuật chi phối – các mô hình này hoàn toàn không tính đến tiền tệ, được coi là thường xuyên thích nghi với nền kinh tế “thực tế”[2]. Đây là một quan điểm khó bảo vệ – tiền tệ là một trong những biến then chốt của kinh tế học vĩ mô và, nhất là của chính sách kinh tế.
Đưa tiền tệ vào bằng kẹp đỡ đẻ
Kinh tế học vĩ mô ra đời để cung cấp cho Nhà nước những dự báo đồng thời cũng giúp Nhà nước ít ra hình dung được những hệ quả của các chính sách kinh tế mà mình xem xét. Trong số các biến mà Nhà nước quan tâm có sản xuất, việc làm, ngoại thương và cả mức giá, lạm phát hay thiểu phát. Như vậy chính sách tiền tệ thuộc về những chức năng thiết yếu của Nhà nước – một cách trực tiếp hay thông qua một ngân hàng trung ương “độc lập”.
Do đó có sự cần thiết phải đưa tiền tệ vào trong các mô hình của kinh tế học vĩ mô mới. Nhưng tiền tệ không phải là một sản phẩm như mọi sản phẩm khác – tự thân nó không tạo ra một lợi ích mà dựa trên một hiện tượng kì lạ: sự tin tưởng. Các nhà kinh tế vi mô – đặc biệt là các lí thuyết gia của cân bằng chung – biết rõ điều này. Chính vì thế mà họ đã từ bỏ việc đưa nó vào trong các mô hình của mình[3].
Không chính xác bằng và bị thúc đẩy vì phải “bán” mô hình của họ cho các chính phủ và ngân hàng trung ương, các nhà kinh tế học vĩ mô mới đã tạm thời quên đi các “cơ sở kinh tế vi mô” tối thiêng liêng và đưa tiền tệ bằng kẹp đỡ đẻ vào các mô hình của họ khi tự động thêm nó vào hàm lợi ích của Robinson. Như vậy tiền tệ trở thành một nguồn lợi ích tự thân, đồng thời có thể được dùng như phương tiện dự trữ. Hàm lợi ích sau cùng này là hợp lí nếu các giả thiết của mô hình buộc “Robinson-hộ gia đình” phải mua bằng tiền những sản phẩm do “Robinson-doanh nghiệp” (bị buộc phải trả một lương danh nghĩa cho “Robinson-hộ gia đình”) sản xuất. Bước tiếp theo là đưa vào một “Nhà nước” trích thu một phần sản xuất của Robinson, hoặc trực tiếp (phí) hoặc bằng vay mượn đổi lấy những “trái phiếu” sinh lãi[4]. Như vậy, Robinson ở mỗi thời điểm lựa chọn giữa việc giữ tiền, nguồn lợi ích “tự thân” nhưng cũng là cần thiết để mua sản phẩm (do chính mình sản xuất) và việc mua trái phiếu sinh lời – ngược lại với tiền mà Robinson cần có để chi tiêu “hằng ngày”. Để mô hình được đầy đủ còn phải thêm vào một định chế kiểu ngân hàng trung ương cung cấp tiền mà Robinson yêu cầu theo một lãi suất mà ngân hàng xác lập một cách tiên nghiệm theo một quy tắc nhất định, có sự can dự của, ví dụ, diễn tiến của sản xuất và giá cả (đã qua hay dự kiến). Quy tắc này thật ra đặc trưng cho “ngân hàng trung ương” và được Robinson biết – điều kiện không thể thiếu để chàng có thể tính quỹ đạo tối ưu, trong khuôn khổ của những “dự kiến duy lí” của mình.
Trường hợp các doanh nghiệp
Trong các mô hình đầu tiên với tác nhân tiêu biểu của kinh tế học vĩ mô mới (các mô hình RCB), các “doanh nghiệp” bị quy về một hàm sản xuất mà argumen là lao động và “tư bản” (phần không tiêu dùng của sản phẩm). Giá cả được liên kết với quỹ đạo tối ưu do Robinson (tác nhân tiêu biểu) chọn bằng cách sử dụng các quan hệ điển hình của mô hình “cạnh tranh hoàn hảo” là F’L(K, L) và F’K(K, L), nhưng khác với mô hình này (K, L) xác định s và r. Hơn nữa, do hàm F(.) được giả định là có hiệu suất không đổi nên nếu Robinson trả cho lao động và tư bản của mình theo các giá này thì chàng chỉ có “vừa đủ” để mua sản phẩm (của doanh nghiệp của mình)[5].
Khác biệt chính giữa những mô hình RBC cũ và những mô hình DSGE “keynesian” là các mô hình sau, ngoài tiền tệ còn đưa thêm vào những “bất hoàn hảo” và “ma sát ở cấp độ sản xuất và hành vi các doanh nghiệp. Đương nhiên là công việc của Robinson càng thêm phức tạp và các mô hình trở thành khó “giải” (hơn nữa) – xác định quỹ đạo tối ưu.
 |
| Avinash Dixit (1944-) |
 |
| Joseph Stiglitz (1943-) |
Điểm mới chính là giả định rằng các doanh nghiệp chủ động đề xuất giá (hành vi “cạnh tranh độc quyền”). Điều này giả định là các doanh nghiệp, trong một cách nhìn cân bằng chung, dự kiến cầu hướng đến mình, bằng cách tính đến tất cả những hệ quả gián tiếp của chính những quyết định của mình (được thể hiện qua sự phân phối lương và lợi nhuận). Nhưng vì quá phức tạp – thậm chí là không thể – nên chọn lối thoát bằng cách giả định sự có mặt của một continum doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp sản xuất một sản phẩm đặc biệt. Do, theo giả thiết, các doanh nghiệp là “cực kì nhỏ”, nên có thể xem rằng họ bỏ qua những hiệu ứng gián tiếp của mình trên tổng cầu. Như thế “biến thiên của giá p của một doanh nghiệp không ảnh hưởng đến chỉ số giá cả P”. Cách làm này – trước tiên do Dixit và Stiglitz đề xuất – thật ra là chọn cách tiếp cận cân bằng bộ phận. Đây lại thêm một sự phản bội các “cơ sở kinh tế vi mô” – luận chứng chính của những người bảo vệ các mô hình DSGE. Trong thực tế, sự phạm thượng không dừng lại ở đây vì các mô hình DSGE còn trắng trợn viện đến một hàm chi phí, với những chi phí cố định – không tương ứng với bất kì “nhân tố” được xác định nào. Như thế giá do một doanh nghiệp “độc quyền” được cho bởi chi phí đơn vị của doanh nghiệp này – vốn là không đổi vì hiệu suất theo quy mô là không đổi – cộng với một khoản lời (mark up), mà tỉ suất là một trong những tham số mới của mô hình[6]. Quy tắc đơn giản mà Robinson – người chủ doanh nghiệp – có thể dễ dàng đưa vào phép tính quỹ đạo tối ưu.
 |
| Frank Smets (1964-) |
 |
| Nico Wouters |
Một biến thể rất được ưa chuộng của mô hình DSGE, phiên bản của Smets và Wouters, hơn nữa còn xem xét một continum những hộ gia đình theo kiểu Dixit-Stiglitz, mỗi hộ bán, bằng cách áp dụng quy tắc mark up, cho một doanh nghiệp “trung gian” một kiểu lao động của riêng mình. Đến lượt các doanh nghiệp trung gian này, cũng áp dụng cùng một quy tắc, bán sản phẩm của họ cho doanh nghiệp (duy nhất) sản xuất sản phẩm cuối cùng – được tác nhân tiêu biểu tiêu dùng và đầu tư. Thêm một mức độ phức tạp ... hay “thực tế”, thể theo những nhà xây dựng mô hình.
Tuy nhiên việc đưa một số hình thức không đồng nhất vào trong các mô hình DSGE có một giới hạn: lựa chọn của tác nhân tiêu biểu chỉ nhắm vào những đại lượng tổng gộp (giá cả, số lượng) – và do đó không để cho cuối cùng hình thức không đồng nhất can dự vào. Tất cả những điều này nhân danh kinh tế học vĩ mô – vốn chỉ liên quan đến những đại lượng tổng gộp đặc trưng của các nền kinh tế của chúng ta. Điều kiện này giải thích vì sao các mô hình lựa chọn, mà không có bất kì biện minh nào, hàm sản xuất (hay lợi ích) nào đó, hay đặt một số giả thiết thể chế hay kĩ thuật có vẻ kì lạ (và quả là kì lạ thật).
Những điều không hoàn hảo, cứng nhắc và cải cách cấu trúc
Một trong những luận chứng nêu lên để ủng hộ các mô hình có tác nhân tiêu biểu là chúng có một hàm phúc lợi tập thể – hàm lợi ích liên thời gian của tác nhân – do đó điều này cho phép đánh giá tác động trên phúc lợi này của những phiên bản chính sách kinh tế khác nhau. Trong lúc các mô hình “theo kiểu cũ”, được xây dựng bằng cách chồng lên những phương trình ít nhiều tương thích với nhau, chỉ giới hạn vào tác động của các chính sách này trên việc làm, sản xuất, giá cả – mà không tìm cách đánh giá những hệ quả của chúng trên “hạnh phúc tập thể.
Như vừa thấy trên đây, những điều “không hoàn hảo” hiện ra dưới dạng tỉ suất tiền lời được các doanh nghiệp cộng vào – hay khi người lao động (“độc quyền) bán lao động của mình – ở những giá “cạnh tranh”. Danh sách những “ma sát” và “cứng nhắc” còn nhiều hơn nữa: những “thói quen” can dự trong các agumen của hàm lợi ích, thời hạn hay độ trễ của tác động của các cú sốc trên tiêu dùng và sản xuất, chỉ một tỉ lệ được ấn định trước những doanh nghiệp (hay người lao động) mới có thể thay đổi giá bán (hay lương) của mình vào mỗi thời kì tiếp theo các cú “sốc”, v.v.. Sự tồn tại của những “cứng nhắc” này được dùng để biện minh cho nhãn hiệu “keynesian” được gán cho tác giả các mô hình này.
Những điều “không hoàn hảo” và “cứng nhắc” này được thể hiện bằng sự xuất hiện của những tham số mới trong các mô hình “thói quen”, tỉ suất tiền lời, tỉ lệ những tác nhân “được phép” thay đổi giá của mình, v.v.. Người lập mô hình có thể thao tác với các tham số này để “gò” mô hình của mình, vừa để làm cho người ta tin (hay thảm hại hơn làm chính mình tin ...) rằng như thế là tính đến thực tế một cách tốt hơn.
Bất luận độ phức tạp của các mô hình DSGE, tất cả đều mang một thông điệp mạnh, ngầm ẩn hay rõ ràng: các chính sách tiền tệ và tài khoá – nhằm giới hạn tác động của những điều “không hoàn hảo” và “cứng nhắc” – chỉ là những liều thuốc giảm đau. Nếu muốn cải thiện một cách bền vững phúc lợi tập thể thì phải tiến hành những “cải cách cấu trúc” loại bỏ tất cả những gì ngăn cản một sự “cạnh tranh tự do và không bị bóp méo”. Và đây là vì những lí do có tính “toán học” vì giá trị tối đa mà một hàm có những biến chịu ràng buộc có thể đạt được tất nhiên tăng khi ta loại bỏ một, hay nhiều, ràng buộc này. QED.
Hiển nhiên là thông điệp này chỉ có giá trị với điều kiện là chấp nhận tiên đề cơ bản của các mô hình DSGE: có một “bàn tay vô hình – bàn tay của tác nhân tiêu biểu – dàn xếp phúc lợi “tập thể” (thật ra là phúc lợi của đồng tiền), có tính đến những “ma sát” do người xây dựng mô hình áp đặt.
Vai trò thiết yếu của những “dự kiến duy lí”
 |
| Robert Lucas (1937-) |
Mọi mô hình toán học đều có thiên hướng cung cấp một “lời giải” cho bài toán vốn ở cội nguồn của mô hình. Lời giải này có thể khoác hình thức của những lời giải thích, dự báo, đề xuất hay bài học (tựa như bài học của một ngụ ngôn). Trong trường hợp của kinh tế học vĩ mô truyền thống, “lời giải” những mô hình của nó được trình bày như một quan hệ nhân quả giữa những biến gọi là “ngoại sinh”, được xác định bên ngoài mô hình, và những biến “nội sinh” do mô hình xác định. Một trong những quyết định quan trọng nhất của nhà kinh tế vĩ mô sử dụng kiểu mô hình này nhằm vào những biến mà mình xem là ngoại sinh – các biến khác là nội sinh – biết rằng mọi biến đều gắn với nhau, và ngược lại ... Những lựa chọn đã lấy bị các nhà kinh tế học vĩ mô mới phê phán – đặc biệt thông qua “phê phán của Lucas” nổi tiếng[7] – họ cho rằng chỉ có thể xem là nội sinh những tham số đặc trưng cho các tác nhân (các hàm lợi ích và sản xuất) và cho các “thể chế” (thời hạn, độ trễ, v.v.). Do những khó khăn mà cách tiếp cận cân bằng chung gặp phải, các “tác nhân” thật ra được quy về một tác nhân duy nhất – hay về những continuum vô cùng đặc biệt, cho phép thu về một lựa chọn (liên thời gian) duy nhất.
Như vậy “lời giải” của các mô hình này do những lựa chọn này chi phối. Những tham số đặc trưng cho tác nhân tiêu biểu và những yếu tố “thể chế” khác được xem xét có lợi thế là tương đối ổn định nên chúng đương nhiên là những biến ngoại sinh. Các biến này, chịu những cú “sốc” bên ngoài sinh ra những biến động quan trắc được của GDP. Việc làm, mức giá, v.v. – mà mô hình tìm cách tái tạo (giải thích?).
Do tác nhân tiêu biểu chỉ có một mình nên chỉ đối mặt với một kiểu bất trắc duy nhất – bất trắc đến từ những cú “sốc” ngoại sinh có thể khiến tác nhân thay đổi tiêu dùng (kể cả sự “nhàn rỗi”) hiện nay và trong tương lai của mình. Để mô hình có một lời giải – lựa chọn liên thời gian của tác nhân tiêu biểu – thì, bằng cách này hay cách khác, tác nhân phải báo trước điều gì sẽ xảy ra trong thời gian bao phủ kế hoạch của mình. Giả thiết gọi là những “dự kiến duy lí” giải quyết vấn đề này bằng cách giả định rằng tác nhân tiêu biểu dự báo đúng đắn điều gì sẽ xảy ra – hay chí ít là biết được luật xác suất có thể tác động trong tương lai đến các tham số của mô hình. Khó mà hiểu được vì sao một giả thiết vô lí đến thế lại gặt hái thành công đến vậy – kể cả nơi những nhà “keynesian” sau một sự kháng cự chóng vánh[8]. Giải thích duy nhất là nó rất “thực tiễn” – giống như giả thiết tác nhân tiêu biểu hay giả thiết người xướng giá trong cạnh tranh hoàn hảo. Thật vậy, nó cho phép gán những giá trị chính xác, những trị số cho các tham số khác nhau của mô hình – các cú sốc, chi tiêu và thu nhập của Nhà nước, quy tắc mà Ngân hàng trung ương áp dụng, v.v. –, những trị số thu được từ những trị số đã được thực sự quan trắc trong các năm đã qua và do đó được tác nhân tiêu biểu “dự kiến” đúng đắn. Ví dụ, nếu để xác định ở thời điểm T, lựa chọn của tác nhân tiêu biểu vào năm (đã qua) (t < T), ta sử dụng những dữ liệu từ t đến t + 15 (xa hơn nữa trở thành không đáng kể với một hệ số hiện tại hoá đủ), với điều kiện là t + 15 < T, và với giả định rằng tác nhân đã dự kiến nó đúng đắn ở thời điểm t.
Ngay cả như thế, giải bài toán của tác nhân tiêu biểu là không dễ trong “thực tiễn”. Lời giải chỉ có thể là xấp xỉ – bằng cách “tuyến tính hoá” –, sử dụng những kĩ thuật ít nhiều phức tạp và, nhất là, dùng đến công cụ tính toán mạnh, kể cả đối với những mô hình “nhỏ” (không quá mười biến và cũng bấy nhiêu tham số). Trái ngược với những “mô hình lớn” của kinh tế học vĩ mô truyền thống (cả trăm, thậm chí cả ngàn, biến và phương trình) vốn là những mô hình tuyến tính và do đó dễ “giải” hơn.
Như thế các mô hình của kinh tế học vĩ mô mới cần đến một xử lí toán học và thống kê nặng nề hơn các mô hình có trước chúng. Từ đó tạo cảm tưởng rằng khoa học tiến bộ, đồng thời chỉ có một số “chuyên gia” ngày càng hạn chế mới tiếp cận được. Tất nhiên đó là một cảm tưởng sai lầm – những kì công kĩ thuật không thể nào che giấu sự vô lí của các giả thiết (tác nhân tiêu biểu, “dự kiến duy lí”) dựa trên đó các mô hình được xây dựng.
Cuộc khủng hoảng năm 2008 và những “ma sát” trong tài chính
 |
| Gauti Eggertsson |
 |
| Paul Krugman (1953-) |
Cuốc khủng hoảng năm 2008 đã giáng một đòn rất mạnh vào kinh tế học vĩ mô và đặc biệt là vào các mô hình DSGE. Ta khó thấy bằng cách nào tác nhân tiêu biểu, ngay cả khi vướng vào những trở ngại khác nhau, một mình nó, lại có thể ở đầu nguồn của một cuộc khủng hoảng ... có tính hệ thống! Một lần nữa, những tín đồ của các mô hình DSGE vận dụng tưởng tượng của họ khi đưa thêm tài chính thành một “ma sát” mới. Như vậy họ tìm cách làm hiện lên trong lời giải các mô hình của họ hiện tượng “thanh khoản” – được quan sát tiếp sau những biến cố của năm 2008. Eggertsson và Krugman đã làm việc này trong một mô hình thế hệ đan chéo đơn giản (được Krugman trình bày bằng lời văn ở đây) khi giả định sự tồn tại của hai tác nhân (tiêu biểu): một tác nhân “kiên nhẫn”, tiết kiệm và cho tác nhân “nóng ruột” vay thặng dư của mình, tác nhân “nóng ruột” này tiêu dùng, ngoài chu cấp ban đầu của mình ra, những gì vay được ở tác nhân “kiên nhẫn”. Cả hai có cùng một hàm lợi ích – ngoại trừ sự “ưa thích hiện tại” của họ). Phải chăng quy tắc tối thượng của DSGE đã bị vi phạm? Không, vì Eggerstson và Krugman dàn xếp để chỉ xem xét những tình thế (cân bằng) khi chỉ duy có tác nhân “kiên nhẫn” xác định “lời giải” – tác nhân “nóng ruột” chỉ việc theo sau (khuynh hướng tiêu dùng cận biên của tác nhân này bằng 1)[9]. Các tình thế này được đặc trưng bằng những “ngưỡng nợ nần” do mô hình áp đặt cho tác nhân “nóng ruột”. Hệ quả của một bước chuyển đột ngột từ một ngưỡng cao sang một ngưỡng thấp hơn nhiều là sự sụt giảm mạnh của lãi suất đến độ nó có thể trở thành âm. Do đó có sự tồn tại của chiếc “bẫy thanh khoản” khi lãi suất bằng không (Zero Lower Bound). Trên cơ sở này có thể kể nhiều câu chuyện khác nhau – đặc biệt là để biện minh cho sự cần thiết gia tăng chi tiêu công. Mô hình không đi xa hơn – mục đích công khai của các tác giả là chỉ ra rằng có thể biện minh cho những chính sách mà họ chủ trương (“chống thắt lưng buộc bụng”) trong một khuôn khổ (có “cơ sở kinh tế vi mô”) mà giới hàn lâm có thể chấp nhận. Để có được điều này chỉ cần có một khuôn khổ và những giả thiết thích hợp[10].
Cách nhìn của một số nhà “thực tiễn”, đặc biệt những tác giả làm việc trong các ngân hàng trung ương, như Del Nigro, Giannoni và Schorheide thuộc nhánh ở New York của Fed, là hoàn toàn khác. Trong một nghiên cứu công bố năm 2013, và cập nhật năm 2014, các tác giả này đề xuất một mô hình có tác nhân tiêu biểu mà theo họ đã có thể dự báo vào năm 2008 những gì xảy ra năm đó và những năm tiếp theo – đặc biệt là sự có mặt của một chiếc “bẫy thanh khoản” khiến cho chính sách tiền tệ truyền thống trở thành không khả thi. Họ sử dụng lại khung mô hình của Smets và Wouters và thêm vào những “ma sát tài chính” với giả định:
“có những ngân hàng nhận tiền kí gởi của các hộ gia đình và cho các doanh nghiệp vay để mua tư bản hữu hình. Các doanh nghiệp chịu những biến động trong việc quản lí tư bản. Điều có thể xảy ra là thu nhập của họ quá thấp và không cho phép hoàn trả các khoản vay ngân hàng” (trang 9).
Khả năng không hoàn trả được các ngân hàng tính đến và tìm cách tự bảo vệ bằng nhiều biện pháp khác nhau. Khả năng này cho phép hình dung sự sụt giảm đột ngột của sản xuất và thu nhập trong năm 2008 – đương nhiên đồng thời loại trừ tính hệ thống của sụt giảm này – và cuộc “đại suy thoái” tiếp sau đó. Theo các tác giả, họ làm được điều này bằng cách điều chỉnh các tham số của mô hình trên những dữ liệu của thời kì tiền khủng hoảng. Tuy nhiên, khó mà không cảm nhận được một sự lúng túng trước giải thích hậu nghiệm này trong khi các phương tiện lí thuyết và kĩ thuật để làm điều đó đã có từ lâu trước đó. Vì sao đã không dự báo những hiệu ứng có thể của các “ma sát tài chính” này – ít ra là nhiều cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới kể từ những năm 1980 đã kéo hồi chuông cảnh báo? Vì sao đã ưu tiên cho những kiểu mô hình DSGE khác và không thấy trước điều gì sẽ đến?
Độc lập với những gì ta có thể nghĩ về các mô hình này, việc có thể chế tạo chúng hàng loạt – theo những “ma sát” hình dung được – chỉ có thể củng cố nỗi hoài nghi đối với chúng.
Nguyên lí Maupertuis giải cứu cho Robinson?
Với thời gian, và phương tiện, những mô hình của kinh tế học vĩ mô mới ngày càng trở nên phức tạp. Đến độ không còn nhìn thấy rõ nữa: thế giới đơn giản của Robinson nay có thêm những continum doanh nghiệp sản xuất những “sản phẩm trung gian” trong điều kiện “cạnh tranh không hoàn hảo”, tiền tệ, ngân hàng, “quy tắc tiền tệ”, v.v.. Tất cả những thứ này đôi lúc vi phạm nguyên lí tối thượng của những cơ sở kinh tế vi mô: một đồng tiền được ném vào hàm lợi ích, giá cả được cộng thêm một khoản tiền lời theo một cách nhìn cân bằng bộ phận, v.v..
Tuy nhiên, những mô hình ngày càng hỗn tạp và chắp vá này, ở rất xa tính thuần khiết và chặt chẽ mà các nhà sáng tạo chúng viện dẫn, có một điểm chung là giả định việc tối đa hoá một hàm mục tiêu.
Dường như không ai, hay hầu như không ai, phản bác ý tưởng rằng các nền kinh tế của chúng ta “tối đa hoá” một cái gì đó[11] – đồng thời cũng không tìm cách biện minh cho nó. Một số tác giả, ví dụ King và Rebello (trang 17) hay Christiano và Eichenbaum (trang 433-437) còn nhắc đến một người làm “kế hoạch xã hội” (social planner) mà hình như không nhận ra tính chất không phù hợp trong khi họ có tham vọng mô tả hành vi của những nền kinh tế thị trường.
Tuy nhiên, họ có thể nhắc đến một ví dụ tương tự trong vật lí học: nguyên lí tác dụng tối thiểu nổi tiếng được gán cho Maupertuis, trong toán học và vật lí học. Theo nguyên lí này, một số định luật tự nhiên là kết quả của việc “tối thiểu hoá” một điều gì đó – đối với Maupertuis, đó là “tác dụng”. Ví dụ được biết đến nhất là ví dụ của ánh sáng “đi theo con đường ngắn nhất” (nguyên lí Fermat).
Nguyên lí này đã này đã khơi lên vài cuộc tranh luận giữa các nhà vật lí, nhất là Maupertuis trong cách trình bày nó ngụ ý đến sự “minh triết” của “Đấng tối cao” – một điều không làm mọi người hài lòng. Thật ra vấn đề đã được giải quyết khi chỉ ra là có thể đạt được những kết quả sử dụng nguyên lí tác dụng tối thiểu bằng một cách khác – bằng cách hoàn toàn “thực chứng” – mà không viện đến nguyên lí này, và do đó không viện đến bất kì “Đấng tối cao” nào. Như vậy, trong vật lí học, giải một vấn đề thông qua việc tối ưu hoá một hàm thích hợp với vấn đề này hiện ra một cách thực tiễn, hay gọn gàng để đạt được một số kiểu kết quả, và không có gì hơn.
Đó không phải là trường hợp của tác nhân tiêu biểu, khi không hề có khả năng “giải quyết vấn đề” mà không cầu viện đến việc tối đa hoá một hàm mục tiêu – vốn đã là một phần của vấn đề. Có lẽ điều đó giải thích vì sao những người ủng hộ kinh tế học mới không viện đến Maupertuis hay nguyên lí của tác giả này – tuy vẫn mượn một số kĩ thuật toán học (như hàm Hamilton) mà nguyên lí này gợi ý.
Kết luận
 |
| Noah Smith |
Trong một bài viết có tựa là “có thể làm gì với các mô hình DSGE?”, Noah Smith, một blogger biết rõ lí thuyết thống trị và có óc suy xét, tiến công một cách quy củ chống các mô hình DSGE. Ông nhấn mạnh đến việc nhân bội các mô hình này – mỗi mô hình khác với các mô hình khác bởi kiểu “ma sát hay “không hoàn hảo” được nó tính đến – với, cuối cùng, những kết quả không tương thích, thậm chí mâu thuẫn nhau. Điều này khiến ông kết luận bài viết như sau:
“cho đến nay, dường như đầu tư ồ ạt vốn trí tuệ vào việc xây dựng, khai phá và ứng dụng các mô hình này đã không mang đến được gì nhiều”.
Tuy nhiên ông vẫn để cánh cửa mở cho các mô hình DSGE, khi viết tiếp sau nhận định đầy thất vọng trên:
“Về nguyên tắc, không có lí do để chúng không thể là không có ích. Tất nhiên chúng có những khiếm khuyết, nhưng không có “khuyết tật chết người” rõ ràng nào.
Điều kì lạ là một bộ óc sáng suốt như thế lại không thấy rằng các mô hình này có một “khuyết tật chết người” đập vào mắt: “giả thiết Robinson” hay nếu muốn, nguyên lí Maupertuis. Thế mà nếu ta lấy lại danh sách Noah liệt kê vô số những giả thiết của các mô hình DSGE thì ta nhận thấy là không có giả thiết này[12]. Thế mà, thiếu nó thì đơn giản là các mô hình sẽ không có “lời giải”[13]. Loại bỏ giả thiết này, mà vẫn giữ lại ý tưởng những “cơ sở kinh tế vi mô” sẽ kéo theo việc trở lại với một lí thuyết cân bằng chung đích thực, trong đó mỗi tác nhân ra quyết định bằng cách dự báo quyết định của các tác nhân khác, với khả năng là có thể có nhiều “lời giải” – hoặc đôi lúc không có “lời giải” nào cả. Điều mà không ai nghĩ đến một cách nghiêm túc: những người ra quyết định muốn được cung cấp những giải pháp (giải thích hay dự báo) để làm chỗ dựa, cho dù có phải không mấy tin vào các giải pháp ấy. Nỗi sợ – rất dễ hiểu – chân không.
Do nguyên lí Maupertuis chi phối các mô hình DSGE không được biện minh – và không thể biện minh được – ta không thấy lợi ích của việc lãng phí nhiều đến thế nguồn lực của “vốn con người” để xây dựng chúng. Đó là chưa nói đến những sinh viên kinh tế học phải chịu trận những bài giảng về kinh tế học vi mô và toán học nhằm chuẩn bị họ phải nuốt trôi các mô hình này. Một sự lãng phí thật sự.
| Kinh tế học vĩ mô mới và “ngoại lệ” của Zero Lower Bound Khó mà giải thích khủng hoảng bằng những “ma sát” hay bằng những “hành vi không cạnh tranh”. Thay vì từ bỏ ý tưởng tác nhân tiêu biểu, các nhà “tân keynesian” chịu ảnh hưởng của Krugman – số đông – đã chọn thái độ cho rằng: trước tình thế đặc biệt, phải có ứng phó đặc biệt. Trong trường hợp này, chính sự có mặt của chiếc “bẫy thanh khoản” đòi hỏi phải thay đổi công cụ và quay về với “mô hình cũ IS-LM, một mô hình từng bị những nhà bảo vệ tính “chặt chẽ” và các “cơ sở kinh tế vi mô” bài xích mạnh mẽ. Bị mắc kẹt trong chiếc “bẫy”, nguyên lí Maupertuis không còn tác động đến kinh tế nữa. Chiếc “bẫy thanh khoản” xuất hiện khi các lãi suất xuống mức gần hoặc bằng 0[14]. Đó chính là “Zero Lower Bound”. Khi đến ngưỡng này, chính sách tiền tệ – kiểu quy tắc Taylor – sẽ bất lực, duy chỉ còn chính sách tài khoá mới có khả năng, thông qua các biện pháp kích thích, đưa nền kinh tế đang bị mắc kẹt ra khỏi chiếc bẫy. Số nhân xưa cũ lại được trọng dụng: lối thoát chỉ có thể đến từ đây – và do đó từ chi tiêu công hay từ mọi biện pháp khuyến khích chi tiêu tư nhân. Một khi ra được khỏi chiếc bẫy và mọi sự trở lại bình thường thì ta có thể trở về trường hợp có “cơ sở kinh tế vi mô” của tác nhân tiêu biểu – và sự ưu tiên dành cho chính sách tiền tệ. Việc thay đổi mô hình trong một khuôn khổ tư duy mong muốn là khuôn khổ duy nhất chỉ có thể làm nảy sinh những điều không nhất quán và mâu thuẫn. Chẳng hạn như lương tối thiểu, được các giáo trình – bắt đầu bằng giáo trình của Krugman – xem như là một điều xấu trở thành một điều tốt khi ta đang ở trong chiếc bẫy thanh khoản. Đó là chưa nói đến tiền tệ, vốn là ngoại sinh trong mô hình IS-LM, trong khi những nhà bảo vệ các biện pháp kích thích nền kinh tế bằng thuế khoá nhấn mạnh rằng việc các ngân hàng trung ương “bơm thêm tiền” là hoài công. Đối mặt với vấn đề này Krugman buộc phải làm xiếc khi giải thích rằng M của LM chỉ là “tiền ngân hàng trung ương”, một phần của cung tiền, có một vai trò rất đặc biệt, sau khi đã nhận xét rằng: “từ lâu các nhà kinh tế vĩ mô thực tiễn đã biết là những mô hình thuộc kiểu lí thuyết định lượng về tiền tệ, cho dù chúng đã từng có ích, không mấy hữu dụng trong một nền kinh tế hiện đại.” Dù sao do ông muốn giữ lại các đường biểu diễn “giúp (ông) suy nghĩ” nên ông phân biệt tình hình trong những “thời kì bình thường” và những thời kì khác (có Zero Lower Bound): “Trong những thời kì bình thường, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương được điều hành – và thiết kế tốt hơn – bằng công cụ lãi suất. Như vậy đường LM chỉ còn việc về đúng vị trí của nó, ở cuối ngăn kéo”. Thật ra đường LM chỉ được giữ khi cắt đường IS ở phần nằm ngang (những biến thiên của tiền ngân hàng trung ương không tác động đến thu nhập), một trường hợp vô cùng đặc biệt mà ta có thể xử lí trực tiếp bằng lập luận mà không cần cầu viện đến các đường biểu diễn. |
Nguyễn Đôn Phước dịch
Nguồn: “Robinson, Maupertuis et la nouvelle macroéconomie”, blog bernardguerrrien.com
Chú thích:
[1] Những tác giả viện đến câu chuyện Robinson tìm cách làm bớt hiển nhiên hơn sự phi lí này bằng cách nói đến sự tồn tại của “một số lớn những tác nhân giống hệt nhau”, một điều rõ ràng là không thay đổi được gì (những tác nhân giống hệt nhau không có ích lợi gì để giao dịch với nhau).↩
[2] Hoặc các mô hình này xem tiền tệ là hoàn toàn nội sinh, thích nghi tức thì với sản xuất, v.v.. Một nghịch lí đối với những “đứa con (ý thức hệ) của Friedman”, nhà kinh tế lớn bảo vệ tiền tệ ngoại sinh!↩
[3] Nếu ta loại trừ các mô hình gọi là có “thế hệ đan chéo”, trong đó tiền tệ chỉ được dùng làm phương tiện dự trữ (giao dịch “giữa các thế hệ”), trong một khuôn khổ rất đặc biệt (vô số biến và vô số tác nhân). Vả lại hầu như các mô hình này chỉ được trình bày trong kinh tế học vĩ mô.↩
[4] Hiển nhiên là Nhà nước không tìm cách tối đa hoá hàm lợi ích của mình. Mục đích của Nhà nước không được nói rõ cũng như kết quả của những hành động của Nhà nước (cho dù ta có thể tưởng tượng là những hành động này có tác động đến lợi ích của Robinson).↩
[5] Do đó từ đẳng thức Euler L F’L(K, L) + K F’K(K, L) = F(K, L) được viết thành sL + rK = Y, khi tính đến các đẳng thức của “cạnh tranh hoàn hảo”, với Y là sản xuất.↩
[6] “Hệ thống cầu của Dixit-Stiglitz phổ biến vì cung cấp một cách thao tác tiện lợi để đưa cạnh tranh độc quyền và hiệu suất theo quy mô tăng dần vào”. “Chiến lược định giá cộng một tỉ lệ lãi vào chi phí độc lập với các chiến lược định giá của các công ty khác”.↩
[7] Đối với Lucas, chỉ thật sự được coi là nội sinh những tham số đặc trưng cho những cá thể (sở thích, kĩ thuật sẵn có, hình thái thể chế), tất cả các tham số khác có thể bị, ví dụ, các chính sách được hình dung ảnh hưởng (các tác nhân tính đến các chính sách này trong hành vi của mình).↩
[8] Luận chứng thường được nêu là “chấp nhận luật chơi” của những ai đề xuất nó đầu tiên để chỉ ra là, khi chấp nhận nó, có thể dẫn đến những kết luận khác, thậm chí đối lập, với những kết luận của họ (ví dụ những “vết đen mặt trời” nhấn mạnh đến những tin tưởng của các tác nhân và những tiên tri tự thực hiện).↩
[9] Không đi vào chi tiết kĩ thuật, điều này được thể hiện bằng việc là “điều kiện Euler” (tối ưu hoá) chỉ xuất hiện cho tác nhân kiên nhẫn (tác nhân nóng ruột vay tất cả những gì mà các ngưỡng của mô hình cho phép).↩
[10] Để chỉ ra bằng cách nào sự kích thích thuế khoá có thể cho phép phát triển sản xuất ở điểm Zero Lower Bound, Eggerstson và Krugman đưa sản xuất vào, với một continum doanh nhiệp “làm giá” theo kiểu Dixit và Stiglitz, một “đường Phillips” và một “quy tắc Taylor” ... Toàn những thứ được thả dù từ trên trời xuống như thường lệ.↩
[11] Chẳng hạn, trong diễn văn ở cương vị chủ tịch American Economic Association năm 2007, Robert Akerlof phê phán nặng nề những kết quả và khuyến nghị của những môn đồ của kinh tế học vĩ mô mới – bằng cách chỉ ra vai trò của những chuẩn trong những lựa chọn thật sự của các cá thể, như có thể quan sát được – nhưng lại không bác bỏ ý tưởng tác nhân tiêu biểu.↩
[12] Không chỉ N. Smith mà hầu như tất cả các nhà kinh tế vĩ mô phê phán các mô hình DSGE, như Mark Thoma, đều bỏ quên giả thiết này. Và tiếc thay, kể cả hầu hết các nhà kinh tế phi chính thống của tạp chí Real World Economic Review.↩
[13] Trong bài viết của ông, Noah Smith nhắc đến một đối chọn vẫn còn chưa chắc chắn là các mô hình ABM (Agents Based Models) có tính đến nhiều kiểu tác nhân khác nhau (theo một cách nhìn hành vi). Nhưng điều bất tiện chính của đối chọn này là “không đưa đến một tập những phương trình được giả định là chi phối nền kinh tế vĩ mô” như trong trường hợp của các DSGE. Không có nguyên lí Maupertuis để cung cấp một “lời giải”.↩
[14] Các lãi suất danh nghĩa tham chiếu, lãi suất của trái phiếu ngắn hạn của Bộ tài chính Hoa Kì gần như bằng 0, thậm chí lãi suất thực tế là âm. Các lãi suất từ năm đến 10 năm cũng cực kì thấp, phản ánh một sự bi quan đối với tương lai.↩
